Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского.

ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Лаборатория ITLabИсследованияПроекты 2010 г. Switch to English version  
Новости
О Лаборатории
Обучение
Исследования
Проекты 2011 г.
Проекты 2010 г.
Проекты 2003-2009 гг.
Образовательные комплексы
Семинар Лаборатории
Мероприятия
Вакансии Интел
Сотрудничество
Разработчики сайта
О нас пишут
Летняя школа 2011
Видео лекции
Клуб У.М.Н.И.К.
Имя:
Пароль:
запомнить:
Забыли пароль? Регистрация

Проекты 2010 г.

Финансовая математика

Краткое описание

Проект развивается в лаборатории с 2005 года при поддержке компании Интел. Отправной точкой для старта проекта необходимо считать курс лекций специалистов компании Интел Сергея Майданова и Андрея Николаева, прочитанный для студентов лаборатории ITLab. В 2005-2009 г.г. в лаборатории удалось сформировать групппу преподавателей и студентов (часть из них по окончании университета поступила в аспирантуру или осталась на преподавательской работе), специализирующихся в области эффективной программной реализации моделей и методов финансовой математики на современных вычислительных системах. За 5 лет существования проекта были получены следующие основные результаты:

  1. Подготовлены программные реализации алгоритмов решения ряда задач финансовой математики (вычисление справедливых цен производных финансовых инструментов, моделирование процентных ставок, управление портфелем инвестора и др.).
    В 2010 году разработана программная реализация алгоритма Longstaff-Schwartz для оценивания опциона Бермудского типа.
  2. Выполнена программная реализация для современные многопроцессорных и/или многоядерных вычислительных систем.
    В 2010 году выполнено распараллеливание программной реализации алгоритма вычисления MBS и CMO, разработана и распараллелена программная реализация алгоритма управления портфелем инвестора на основе модели Блэка-Литтермана, распараллелена программная реализация алгоритма оценивания опциона Бермудского типа BG-97 (с использованием OpenMP, TBB, OpenCL).
  3. Подготовлены публикации и сделаны доклады по результатам выполненных работ (конференции "Параллельные вычислительные технологии", "Научный сервис в сети Интернет", "Высокопроизводительные вычисления на кластерных системах", "Технологии Microsoft в теории и практике программирования", конференция молодых ученых "Ломоносов", "Нижегородская сессия молодых ученых" разных лет).
  4. Опубликованы статьи в журналах из перечня ВАК РФ: Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики (2 статьи), Вестник ННГУ (1 статья).

    Горбунова А.С., Никонов А.С., Русаков А.В., Шишков А.В. Эффективное использование вычислительных ресурсов для определения справедливых цен опционов бермудского типа // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, вып. №54. С.-Пб.: изд-во СПбГУ ИТМО, 2008.–С. 145–151.
    http://books.ifmo.ru/ntv/ntv/54/ntv_54.pdf

    В 2010 году:
    Мееров И.Б., Никонов А.С. Программная реализация и особенности модели Блэка – Литтермана для управления портфелем инвестора // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 3. Часть 1. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2010. – C. 200-206.
    http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99999999_West_2010_3/28.pdf

    В 2010 году:
    Бастраков С.И., Донченко Р.В., Мееров И.Б., Половинкин А.Н. Особенности оптимизации вычислений в прикладных программах на языке С на примере оценивания опционов европейского типа // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, вып. № 5(69). С.-Пб.: изд-во СПбГУ ИТМО, 2010. – С. 95-100.
    http://books.ifmo.ru/ntv/vipuski.php?IssueID=2010_05(69)

  5. Подготовлено демонстрационное приложение, которое было продемонстрировано на Intel Software Enabling Summit, Los Angeles, US, Nov 2007.
    /?dir=468
  6. В 2010 году:
    Разработана лабораторная работа по распараллеливанию методов Монте-Карло (на примере решения задачи финансовой математики) для курсов "Параллельные численные методы" и "Анализ производительности и оптимизация программ".
    http://hpcc.unn.ru/file.php?id=379
    http://hpcc.unn.ru/file.php?id=380
  7. Участники проекта неоднократно становились победителями различных конкурсов:
     - грант на участие в Летней школе Интел – 3;
     - дипломы молодежных конференций и школ;
     - в 2010 г.: победа в конкурсе Intel на получение доступа к вычислительным ресурсам Intel Manycore Testing Lab (А. Русаков);
     - в 2010 г.: доклад аспиранта А.Н. Половинкина признан лучшим в секции научной школы «Технологии высокопроизводительных вычислений и компьютерного моделирования», 20-23 апреля 2010 г., Санкт-Петербург (в рамках VII Всероссийской межвузовской конференции молодых ученых);
    - в 2010 г.: поддержана заявка Никонова А. и Русакова А. на стажировку в институте ETH (Цюрих, Швейцария);
    в 2010 г. Р. Донченко присуждена стипендия президента РФ (в 2009 - А. Русакову).

Коллектив

Мееров И.Б., к.т.н., доц. - руководитель проекта
Шишков А.В.
Горбунова А.С.
Козинов Е.А.
Гагаринова С.А.
Курина Н.В.
Корняков К.В.
Русаков А.В.
Никонов А.С.
Половинкин А.Н.
Бастраков С.И.
Донченко Р.В.
Малова А.
Удалова Т.

Выделены полужирным активно участвовавшие в проекте в 2010 году.

Материалы

Страницы проекта на сайте лаборатории ITLab:
/?dir=468
/?dir=311


<< вернуться  |   Документ от: 23.01.2011 11:59

Новости

14.11.2015
16.10.2015
16.10.2015
14.10.2015
20.09.2015

© ITLab, Нижний Новгород,  2009