Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского.

ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Лаборатория ITLabИсследованияПроекты 2003-2009 гг.Научно-производственные проектыУправление портфелем инвестора: Intel MKL vs AMD ACML Switch to English version  
Новости
О Лаборатории
Обучение
Исследования
Проекты 2011 г.
Проекты 2010 г.
Проекты 2003-2009 гг.
Образовательные комплексы
Семинар Лаборатории
Мероприятия
Вакансии Интел
Сотрудничество
Разработчики сайта
О нас пишут
Летняя школа 2011
Видео лекции
Клуб У.М.Н.И.К.
Имя:
Пароль:
запомнить:
Забыли пароль? Регистрация

Управление портфелем инвестора

О проекте

    Идея проекта состояла в создании демонстрационного приложения, в режиме реального времени решающего одну из актуальных задач финансовой математики - задачу управления портфелем инвестора. Основное внимание уделено эффективному использованию современных многоядерных архитектур Intel и математических библиотек. Разработанное приложение ориентировано на 4-хядерную систему на базе Intel Kentsfield. В режиме реального времени демонстрируется преимущество Intel MKL над AMD ACML в смысле скорости сходимости к оптимальному решению.

    Демо-приложение было успешно показано на Intel Software Enabling Summit, Los Angeles, US, Nov 2007.

Коллектив

Мееров И.Б., к.т.н., доц. каф. МО ЭВМ ф-та ВМК ННГУ, руководитель лаборатории "Информационные технологии (ITLab)".
Козинов Е.А., аспирант каф. МО ЭВМ ф-та ВМК ННГУ.
Шишков А.В., магистрант каф. МО ЭВМ ф-та ВМК ННГУ.

Аннотация

    Актуальность использования математических библиотек в научных исследованиях определятся их богатой функциональностью и оптимизацией под архитектуры современных вычислительных систем. Целью данной работы является сравнение производительности популярных библиотек Intel MKL и AMD ACML на примере задачи управления портфелем инвестора в одной из возможных постановок. 

    Задача управления портфелем инвестора представляет большой практический интерес. Вычислительная сложность задачи обуславливает ее принадлежность к области применения высокопроизводительных вычислений. Один из вариантов формирования портфеля состоит в выпуске производных ценных бумаг – опционов Бермудского типа [1, 2], которые могут быть предъявлены к исполнению в любой из конечного количества зафиксированных в контракте моментов времени. Получение аналитического решения для определения цены и доходности таких опционов в общем случае является затруднительным.

    Популярный подход к решению данной задачи состоит в применении методов Монте-Карло и средств имитационного моделирования, что обуславливает необходимость использования генераторов псевдослучайных чисел.

    В данной работе мы исследуем вклад разницы в производительности таких генераторов, реализованных в библиотеках Intel MKL и AMD ACML, в скорость и качество решения задачи оптимального управления портфелем инвестора. Суть управления при этом состоит во включении/исключении акций из портфеля, на который выпускается опцион Бермудского типа. В качестве критерия оптимальности рассматривается максимизация цены лота, состоящего из некоторого фиксированного количества опционов, обеспечивающих заданный уровень доходности.

Постановка задачи, метод решения и анализ результатов

Подробно описаны в статье

Горбунова А.С., Козинов Е.А., Мееров И.Б., Шишков А.В.
Сравнение математических библиотек Intel MKL и AMD ACML на примере решения задачи управления портфелем инвестора //
Высокопроизводительные вычисления на кластерных системах. Материалы седьмой международной конференции-семинара. - Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2007. С. 108-115.

Результаты

    В результате работы нами было создано демонстрационное приложение-тренажер, позволяющее задать параметры тестовой задачи, желаемый уровень доходности и предварительно подсчитанную «точную» Парето-границу, а затем в режиме реального времени наблюдать, как расчетные модули, построенные на базе функциональности Intel MKL и AMD ACML сходятся к «точному» решению.
    При этом для оценки степени близости к «точному решению» использовались величины отставания цен пакетов опционов, соответствующих «приближенным решениям», полученным расчетными модулями, от «точного решения». Анализ нескольких тестовых задач и уровней доходности показал, что обсчитывая большее количество пробных точек в пространстве поиска решения, вычислительная часть на базе Intel MKL приближается к «точному решению» быстрее, чем вычислительная часть на базе AMD ACML. Учитывая, что в реальных условиях время принятия решения о выпуске пакета опционов ограничено, разница в скорости приближения к оптимуму является важным преимуществом, позволяя принимать более оптимальные решения в смысле максимизации цены лота при заданном уровне доходности.

Скачать демо-приложение (инструкция по инсталляции прилагается)

Контакты
itlab.fma at cs.vmk.unn.ru

Новости

14.11.2015
16.10.2015
16.10.2015
14.10.2015
20.09.2015

© ITLab, Нижний Новгород,  2009